X0Leon/XQuant
Fork: 39 Star: 75 (更新于 2024-11-11 20:49:18)
license: MIT
Language: Python .
Simple backtester for human.
最后发布版本: v0.5.1 ( 2016-12-26 21:11:23)
XQuant
Backtest frame for equity/futures market with Python 3.x/pandas.
A股市场股票、股指期货、商品期货的量化投资回测框架。当前版本:Version 0.5 (2016/12)
Dependencies:
- Python 3.x/2.7 (建议3.5及以上)
- Numpy
- Pandas
- Matplotlib
Install:
- 方式1:python setup.py install
- 方式2:pip install xquant (推荐)
Document:
快速入门:document for xquant (适用于v0.5.2及以上版本)
A示例: 参考demo文件夹中的移动双均线策略(Moving Average Cross Strategy)
Changelog:
2016年12月06日,Version 0.5
- 回测结束强制平仓;可选择回测区间;分品种详细交易记录
- 更新chart绘图;增加蒙特卡洛模拟历史;增加入场优势率评估
- 通过config文件控制logger等
2016年11月18日,Version 0.4
- 回测引擎engine模块更加鲁棒和完善,支持滑点和手续费模型
- 兼容python 2.7并保持一段时间
- 持续完善finance/visual/utils,尤其是utils模块
2016年9月22日,Version 0.3
- 创建finance模块:回测结果分析和策略评估、金融工具等
- 创建visual模块:可视化功能,包括回测分析和实时监控
- 创建utils模块:其他功能,如回测性能分析、并行计算、贝叶斯优化等
2016年9月11日,Version 0.2
- 完整的事件驱动引擎
- 双均线策略示例
注:非重要的子版本不列出,一般为Bugfix或者小的文本/注释调整
交流:QQ群 518444516
Copyright (c) 2016-2017 X0Leon (Leon Zhang) Email: pku09zl[at]gmail[dot]com
持续活跃更新中,在Version 1.0前不保证API稳定。欢迎讨论、PR和Star!
最近版本更新:(数据更新于 2024-10-20 07:35:07)
2016-12-26 21:11:23 v0.5.1
主题(topics):
backtesting, pandas, quant, strategy
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